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期指跌幅大于现货指数
周一A股大涨之后，昨日小幅回调。沪深300指数下跌11.82点，跌幅0.41%，报收2903.13点。而四个期指合约表现均差于现货指数，期现货价差由此进一步缩窄。 近期合约方面，IF1009合约下跌18.4点，跌幅0.63%，报收2910.4点，期现货价差缩窄至7.21点，全日共成交198508张，未平仓合约数为26318张，较上一交易日减少1562张。IF1010合约则下跌19.8点，跌幅0.67%，报收2920.2点，期现货价差缩窄至17.01点，全日共成交2858张，未平仓合约数为2574张，较上一交易日减少142张。 远期合约方面，IF1012合约下跌18.2点，跌幅0.61%，报收2951.4点，期现货价差缩窄至48.21点，全日共成交1035张，未平仓合约数为3194张，较上一交易日减少15张；IF1103合约则下跌20.2点，跌幅0.67%，报收2983点，期现货价差跌破80点，缩小至79.81点，全日共成交361张，未平仓合约数为750张，较上一交易日减少62张。 从IF1009合约全日走势来看，只能用"不死不活"来形容。全日期现货价差大多数时间在10点至20点之间盘整，至最后三刻钟交易才略有下降，跌破10点，报收7.21点。至于未平仓合约数，同样早早地在10点50分左右就到达了全日最高点，此后则是小幅回落--未平仓合约数出现的如此早，这是后继乏力的标准走势。而隔夜仓减少1562张，同样显示出气质投资者对于参与后市交易兴趣有限。 中金所的持仓数据显示，"空军司令"国泰君安昨日持有的多单为1743张，较上一交易日减少129张，持有的空单数为4806张，较上一交易日减少448张，净空单数由此减少319张至3063张。周一大涨中，国泰君安虽然增持小量多单，但是整体上净空单数却是增加的，而昨日沪深300指数的走势也验证了国泰君安的判断。至于持仓量前20名的经纪商合计，持有多单18539张，较上一交易日减少607张，持有空单20589张，较上一交易日减少1235张，净空单数由此减少628张至2050张。周一持仓量前20名的经纪商合计同样增持空单，与国泰君安单一的变化一致。而昨日，持仓量前20名的经纪商合计再次与国泰君安单一变化一致，显示期指交易者整体对后市的看空力度有所减缓。 上证所和深交所的融资融券合计数据显示，周一大涨中新增融资买入2.88亿元，融资偿还卖出2.28亿元，净融资增加6000万元，融资余额上升至36.72亿元。与此同时，融券余额由上周五的2303.8万元下降至1863.2万元。 |
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